一、国际主要金属交易所价格动态（论文文献综述）
况秋华,刘春学,尹昊[1]（2021）在《双循环背景下有色金属矿产品国际价格波动影响因素研究——以铜、锡为例》文中进行了进一步梳理有色金属是工业生产中的重要原材料,其价格频繁且异常波动对国民经济发展和资源供给安全产生了不可忽视的影响。导致有色金属价格波动的原因复杂多样且具有非线性特点,利用MSVAR模型从供求基本面、金融因素、投机因素、联动因素对铜和锡两种金属进行价格波动的对比分析,结果表明:铜价和锡价的波动具有明显的区制转换特征,并且各因素在不同区制下对铜、锡价格的影响方向、强度和作用时间上具有差异性。供求因素方面,铜、锡库存仍是影响其国际价格的最基本因素,铜价波动的"中国因素"被夸大,但锡价波动的"中国因素明显"在一定程度上表明供求基本面对有色金属价格波动仍有重要影响;金融因素在三区制下对铜、锡价格波动影响显着;铜投机因素在期铜价格大涨大跌时表现出显着影响;而联动因素对期铜、期锡的价格波动影响有限。因此,突破重点技术、扩大进口渠道和完善金融期货市场等措施可以降低有色金属价格异常波动及其对宏观经济造成的负面影响,对有色金属国际价格具有稳定作用。
吴相丞[2]（2021）在《全球铜产业链格局演化与江西的策略选择》文中研究表明铜作为人类最早使用的金属之一,在电子、交通、建筑等领域有着广泛的应用。近年来,随着发展中国家工业化进程的加快,铜需求量日益增加。中国是世界铜需求大国,江西作为国内铜矿资源最为丰富的省份,当前已形成采矿、冶炼、加工等较为完整的产业链,已初步建成在全国具有竞争优势的铜产业。但同时,江西省铜产业发展仍面临较多问题和矛盾,如产业区域布局不合理、产业结构性矛盾较为突出。2019年2月江西省出台《“2+6+N”产业高质量跨越式发展行动计划（2019-2023年左右）》,有色金属产业成为江西省重点扶持产业。而铜产业是有色金属产业中重点打造的支柱产业,为最大限度降低新冠肺炎疫情带来的不利影响,促进铜产业平稳发展,2020年4月,江西省人民政府推出产业链链长制,提出进一步延伸产业链、提升价值链、融通供应链,加快推动产业链转型升级,为江西省高质量跨越式发展提供坚实支撑。本文共分为6章。第1章是绪论。第2章是文献综述,对关于产业链、铜产业链、定价格局、贸易格局以及供需格局已有研究成果进行简要分析。第3章是全球铜产业链发展现状,主要对国内外及江西铜产业链发展现状进行分析,具体从铜矿石、铜精矿分析铜产业链上游,从精炼铜分析中游,从废铜及应用领域分析下游。第4章是全球铜产业链格局演化趋势分析,分为供需、贸易、定价格局。供需格局侧重于分析上游和中游,贸易格局分析上、中、下游,定价格局侧重于分析中游。在明确铜资源供需偏紧后,运用社会网络分析对贸易格局演化趋势进行研究,选取上游铜矿石、中游精炼铜、下游废铜作为研究对象,对比分析世界铜产业链贸易的网络密度、中心性、聚类系数等指标。随后探析铜产业链定价格局,运用VAR模型对LME（伦敦金属交易所）期铜价格与SHFE（上海期货交易所）期铜价格关联关系进行研究。第5章是全球铜产业链格局演化背景下江西省铜产业链发展面临的机遇和挑战。第6章是江西应对铜产业链格局演化的策略研究,针对上述问题提出针对性建议。基于上述分析,本文得出以下主要结论:从铜产业链上游来看,全球主要矿山背后的控股企业已形成较为稳定的寡头垄断格局,以江西铜业集团为首的江西铜企相对比之下全球矿山业务布局仍有较大增长空间。铜产业链上游贸易格局受矿山产能影响较大,矿山新建项目及扩产项目对铜矿石供应量都有一定影响。同时,疫情在未来3-5年内预计会对矿山产能产生较大影响。从铜产业链中游来看,与上游铜矿石贸易不同,有的国家凭借着出色的深加工技术,对产业链中游精炼铜贸易敏感性更高。中国精炼铜产量位居全球前列,以江铜贵溪冶炼厂为例,其产量位居全球精炼厂第一。可另一方面,中国仍是全球最大的精炼铜进口国。全球铜产业链定价格局经过长期演化后,定价主要取决于期货铜,交易品种为铜产业链中游的精炼铜,伦敦金属交易所由于交易机制等原因,信息传递更快、市场效率更高,仍是国际铜市场定价中心,上海期货交易所相比之下对国际铜市场影响较小,我国缺乏铜定价权。从铜产业链下游来看,中国作为全球最大的铜消费国,中国铜消费持续增长带动全球铜消费增长,预计未来一段时期内,中国等亚洲新兴经济体铜需求仍将持续增长。由下游铜消费所产生的废铜贸易网络紧密性相对来说不是很高,且网络密度数值较小,贸易伙伴数量较为稳定。基于全球铜产业链格局演化趋势,江西作为国内铜资源自给率最高的省份,拥有较好的跨国投资机遇、期货市场建设机遇、区位转移优势,但同时也面临环境污染、深加工技术不足等问题。最后,针对上述问题,本文认为政府应完善产业布局、优化升级铜产业链、强化以江铜为首的龙头企业示范引领作用。同时,企业应深度融入共建“一带一路”大格局,全球范围配置铜矿资源,进而提高铜产业链上游影响力,同时加强创新能力。
张宏菲[3]（2021）在《中国有色金属期货与有色金属股票板块之间的风险溢出效应研究》文中研究说明除黑色金属铁、锰、铬以外的有色金属可分为工业金属（铜、铝、铅等）、贵金属和稀有金属（锂、铍等）,其探明储量和库存量关乎建筑业、工业等领域的发展,对基础设施建设有重要的意义。我国是有色金属资源生产大国,铅、锌、铝土矿、锡、金的产量均为全球第一 ①。同时,我国有色金属资源消费大国的属性也很强。为了管理有色金属交易风险,上海期货交易所先后推出了铜、铝、铅等有色金属期货品种。以往学者们的研究结果表明股票市场和债券市场等金融市场间,或者是金融市场与非金融市场之间,或者是国家之间有时会存在风险溢出效应。本文从理论出发,经过分析认为有色金属期货市场和股票市场由于同受宏观经济因素等的影响,风险可能会通过中间变量发生传递,即存在潜在的风险溢出效应。为验证这一猜想,本文以铜、铝、铅、锌、镍、锡期货和有色金属股票板块（沪深300有色金属指数H30034）作为研究对象,采用GARCH模型定量计算彼此间的条件在险价值与风险溢出值,判断是否存在风险溢出效应,是单向的风险溢出还是双向的风险溢出效应。并通过风险溢出值的正负号和绝对值大小得出风险溢出会增加相关市场或资产收益的波动还是减少波动,相互之间影响程度的大小,从而为风险预警提供启示。学者们在应用GARCH模型研究有色金属股票市场与期货市场的风险溢出效应时,大多选择有色金属期货与以有色金属作为主营业务的上市公司的股价作为研究对象,本文则选择了代表股票市场板块的沪深300有色金属指数,研究单一的有色金属期货品种与有色金属股票大盘间的风险溢出效应。本文依据国泰安数据库铜、铝、铅、锌、镍和锡期货的价格数据和沪深300有色金属指数的价格数据计算得到各有色金属期货的收益率和沪深300有色金属板块的收益作为因变量。GARCH模型包括均值模型和方差模型两部分,分为GARCH（1,1）、TARCH（1,1）和EGARCH（1,1）三种形式。考虑到金融时间序列可能存在的自相关现象,在均值模型中考虑加入自回归移动平均项,并与简单回归的均值方程进行比较,根据信息准则,选择较小的AIC和BIC对应的模型。确定了均值模型的形式后,在 GARCH（1,1）、TARCH（1,1）和EGARCH（1,1）三者中,根据统计量选择适宜的模型形式 确定模型后,可以利用模型估计的收益率和标准差计算在险价值和条件在险价值、风险溢出值。结果表明沪深300有色金属指数对铝的风险溢出值约为3%,镍和锡期货与对有色金属板块的风险溢出值分别为3.92%和5.06%。其他的风险溢出值则未超过1%。所以,如果有色金属股票板块的交易行情下滑,铝期货在一定的持有期间内的极端损失会增加3%;当镍或锡期货交易行情下滑时,有色金属股票指数在一定时间和置信水平下的极端损失会增加3.92%和5.06%。该研究结果表明,为了维持期货合约的平稳交易,发挥期货合理定价、对冲风险的作用,不仅要关注期货市场本身,也要关注有色金属股票市场的大盘表现。为了防范沪深300有色金属指数交易中的潜在风险,不能仅关注有色金属行业各企业的股价等信息,还要注意有色金属期货,尤其是镍和锡这两种推出时间较晚的期货的交易现状,避免风险溢出造成损失。其他情况下有色金属期货与有色金属股票板块间的风险溢出效应就很微弱。总的来说,我国有色金属股票市场和期货市场独立程度高,定价合理。
茹月晖[4]（2021）在《国内外原油期货价格与我国原油现货价格联动关系研究》文中提出原油不仅是一种不可再生的自然资源,也是世界上多数国家重要的战略资源。目前,中国已经成为世界上最大的原油进口国,第二大原油消费国,巨大原油进口量背后是我国原油价格长期被动跟踪国外原油价格的现实,长期以来亚太地区一直缺乏一个科学的、能够反映真实供求关系的原油价格体系。2018年3月26日上海国际能源交易中心正式推出了原油期货,弥补了我国期货市场上原油期货的缺失。但是,对于我国原油期货价格发现功能是否已经实现、国内原油期现货市场的信息如何传导、以及与国外成熟的原油期货市场的差距尚未明晰,因此研究国内外原油期货价格与国内原油现货价格的联动关系,无论从风险管理、资产配置,还是完善国内期货市场都具有重要的理论意义和现实意义。本文运用文献分析法和实证研究法,选取国外布伦特原油期货、国内INE原油期货和国内大庆原油现货作为研究对象,通过建立VECM模型和BEKKGARCH模型,从均值溢出效应和和波动溢出效应两个维度出发,探究跨市场间的价格发现和风险信息传递效应。实证结果显示,均值溢出效应方面,国内外原油期货价格均与国内原油现货价格的有长期均衡关系和引导关系,且国外原油期货对国内原油现货市场起主要引导作用,而国内市场则是原油现货价格引导期货价格;在波动溢出效应上,国外原油期货对风险信息的传递更迅速,风险信息主要从国外原油期货市场向国内原油现货市场传递,而国内则是信息从原油现货市场传递至期货市场,反映出国内原油现货市场受国外原油期货市场影响更大。探究可能存在原因是:我国原油现货市场基础薄弱,国内原油市场体系仍不完善,机构投资者和境外交易者的参与度较低。根据国内原油期现货市场概况分析和实证研究,本文提出了四点建议以更好地促进国内原油期货价格发现功能的发挥以及金融市场风险的防范:完善我国原油市场体系、增加我国原油期货的可交割种类、引导实体企业和机构积极参与原油期货交易、推动上海原油期货的国际化。本文创新点在于:第一,不同于以往多数文献以产业链其他原油代替我国原油期货,本文收集我国本土INE原油期货最新数据进行分析更具有代表性。第二,通过均值溢出和波动溢出两个维度探究两个市场的价格发现功能和信息传导效应,以期丰富对我国INE原油期货市场的研究,为提高我国在国际原油定价上的话语权以及期货市场的风险管理提供实证支持。
张凤霞[5]（2020）在《A公司贵金属投资产品营销策略优化研究》文中研究表明近些年来,随着全球经济市场的快速发展,以黄金、白银为代表的贵金属投资产品越来越赢得投资者的青睐,特别是以A公司为代表的互联网贵金属平台,在政策的导向下与商业银行展开贵金属投资产品的合作,为贵金属市场的创新和稳健发展注入新的活力。本文在研究大量理论基础与相关文献的前提下,对A公司贵金属投资产品营销策略及存在的问题进行研究分析,提出对A公司贵金属投资产品营销策略的优化建议。本文首先对A公司贵金属投资产品营销的环境分析,运用PEST分析法进行宏观环境分析,并从投资者分析、竞争者分析和内部环境分析三个方面进行微观环境分析,说明对A公司贵金属投资产品营销策略优化的必要性,为本文的分析提供研究背景;其次,通过对A公司现有的营销策略进行阐述,发现A公司贵金属投资产品营销策略存在产品与市场不匹配、定价策略不具优势、外部渠道管理不善及促销形式过于单一等问题,并对问题产生的原因进行分析。最后,结合STP、4Ps营销、价值营销和关系营销理论,为A公司提出营销策略优化建议,基于STP理论对A公司重新进行市场细分、目标市场选择和定位后,结合4Ps理论从产品、定价、渠道、促销四个方面提出对A公司现有营销策略的优化,并运用价值营销理论和关系营销理论为A公司构建了新的营销策略。通过本文的研究将能够解决A公司贵金属投资产品营销策略中的问题,实现产品的多元化、定价的差异化、渠道的全面化和促销形式的多样化,能为A公司客户价值的提升和客户关系的维护提供有效的手段,助力A公司在竞争激烈的贵金属市场赢得可持续性的发展。
浦顺晨[6]（2020）在《国外现货市场与国内期货、现货市场价格关联性实证研究 ——以锌市场为例》文中认为
姜馥容[7]（2020）在《电解铝价格波动和企业实施套期保值的实证分析 ——以铝加工企业为例》文中进行了进一步梳理
潘浩[8]（2020）在《我国甲醇期货价格发现与套期保值研究》文中指出甲醇是重要的基础工业原料,广泛应用于能源、化工、纺织、建材、农药等领域,在国民经济中占据重要地位。近年来,我国甲醇市场存在区域价格差异较大、市场价格波动剧烈等问题,对国民经济产生较大影响。因此,研究甲醇期货的价格发现和套期保值功能对稳定我国甲醇市场价格,保障甲醇生产者和消费者利益有着重要意义。本文以我国甲醇期货为研究对象,采用理论分析与实证分析相结合分析的方式对其期现货市场发展现状、价格发现功能以及套期保值比率进行研究。首先,本文从宏观层面分析我国甲醇市场发展状况,并介绍甲醇期货的相关基础信息。然后,本文按照市场分布与区域划分,分别选择广东、河北、内蒙古、山东、陕西及浙江六省甲醇现货价格,以及郑州商品交易所甲醇期货价格和期货对应的华东甲醇现货价格为研究对象,通过VAR检验、Johansen协整检验、Granger因果检验、VECM检验,研究甲醇期货价格对不同区域甲醇现货的价格发现功能。最后,本文进一步采用静态套期保值模型最小二乘法、误差修正模型法以及动态二元GARCH模型对不同地区甲醇期现货套期保值比率进行测算,并通过埃德林顿法对套期保值效果进行比较,得到各省甲醇期现货的最优套期保值比率。根据以上研究,本文得出以下结论:第一,自2015年以来,现货市场下游主要需求地区由华东地区变为西北、华东、华北三个地区,这导致全国甲醇生产和消费区域分散,市场价格不统一且价格波动剧烈。第二,不同地区价格甲醇期货价格发现功能不同,在华东、浙江、广东,现货价格引导期货价格的能力更强,在内蒙古、陕西、河北,期货价格引导现货价格的能力更强。第三,根据测算的华东及六省的套期保值比率,发现甲醇期货的套期保值功能对广东、华东、浙江降低风险的效果较好,对山东、陕西的效果次之,在内蒙古套期保值几乎没有效果。第四,本文从企业、监管者和交易所三个角度,分别提出相关建议。
杨璇[9]（2020）在《我国大宗商品价格波动溢出效应研究 ——基于DAG和网络拓扑方法》文中认为大宗商品是我国发展建设的原材料和生产活动的基础消费品,我国已成为大宗商品第一大消耗国,大宗商品价格波动对我国经济影响日益加。于此同时,随着商品金融化的推进,大宗商品成为多元投资组合中的热门工具,其价格联动性逐渐增加,跨板块传导的系统性金融风险也愈发显着,防范商品市场价格异常波动和风险共振成为题中之义。因此,本文基于大宗商品大类板块视角,探讨我国大宗商品价格波动溢出效应及其网络结构特征。具体地,本文针对2004年8月至2019年4月我国六种大宗商品板块（化工、能源、软商品、有色金属、油脂油料以及谷物）价格指数日数据,首先采用有向无环图（DAG）识别同期因果关系,并在此基础上进行SVAR方差分解。然后,基于TVP-VAR模型,应用动态波动溢出网络方法,考察价格波动溢出效应的方向、强度及其时变特征。实证研究结果:（1）DAG方法证实商品板块间存在同期因果关系,且能源和化工板块在价格传导网络中占主导地位,而油脂油料扮演交换中心的角色,同时传递和接收价格波动冲击。（2）动态波动溢出网络方法证实:第一,总溢出指数表明大宗商品价格的波动主要是由商品间跨板块联动而产生。第二,方向性波动溢出指数“FROM”与“TO”显示油脂油料和有色金属是波动的主要传递者,而软商品则是主要接收者。同时研究证实波动溢出随时间变化,且在经济动荡时期有所增强。第三,净溢出效应指数（“NET”）表明大部分板块在波动的传递者和接收之间频繁切换,相比之下,有色金属和油脂油料几乎在整个样本期间都处于波动溢出效应的传递者。此外,基于成对净溢出指数,进一步发现有色金属和油脂油料彼此相对独立,较少受到对方的影响。本文的研究结果有助于投资者进行多元化投资和资产配置,并对我国监管部门完善大宗商品市场风险防范体系提供了一定的理论基础,具有一定的现实意义以及学术价值。
方栋钦[10]（2020）在《铁矿石期货国际化对期货套期保值的影响研究》文中研究表明2018年是中国开展期货市场试点探索的30周年纪念,为了继续做好服务实体经济的基础使命,我国迎来了期货发展历史上拥有里程碑意义的重要事件:铁矿石期货国际化。我国宣布将铁矿石期货列为特定品种,允许境外交易者参与我国铁矿石期货市场交易,我国期货市场进入了多元开放的新时代。铁矿石极度依赖进口,该期货品种国际属性极强,铁矿石期货的国际化,将为我国其他类似期货品种的开发开放,提供丰富的实践经验。期货服务实体经济,实体企业通过期货市场套期保值,进行风险对冲,从而转移企业经营中常见的价格波动风险,使自身经营现金流尽可能平滑,达到稳定成本、保障利润的效果。实体企业非常需求各类风险管理工具,套期保值这一期货市场基础功能能否良好表现,将对实体经济的平稳运行产生深远的影响。铁矿石期货国际化以来,市场认为达到了基本预期。但深挖参与者数据后我们发现,铁矿石参与的境外客户数仍较低,期货参与主体仍未包含境外垄断性的四大矿石供应商。因此判断铁矿石期货套期保值功能的运行情况、分析铁矿石期货国际化对套期保值的影响,是一个有深度实际意义的问题,我们需要对期货国际化对期货的影响有足够的了解,才能保证期货各项基本功能,尤其是套期保值功能的发挥保持平稳。本文采用了案例分析的形式,以大商所铁矿石期货国际化作为案例,分析铁矿石期货国际化后套期保值功能发生的变化。本文选取铁矿石2016年5月3日至2019年12月31日期货主力合约结算价和铁矿石代表性现货价格,通过静态和动态时间序列模型,估计现货和期货价格收益方差,从而得出基于最小风险评判标准的最优套期保值比例,并通过Ederington套期保值效率衡量指标,衡量国际化前后套期保值效率变化情况。研究发现铁矿石国际化后所需套期保值比例明显上升,同时套期保值的效率也有提升。而同样是黑色金属产业链的螺纹钢期货,由于未经过期货国际化,在观测时间段内套期保值效率基本维持不变。期货国际化总体有利于套期保值功能的更好实现。本文利用实证分析给到的观点,结合当前期货国际化的各类政策,分析产生该结果的具体原因,并对交易所期货国际化,提出了四方面政策建议。本文建议交易所和期货公司继续深化投资者教育,并根据国际化所带来的可能结果进行针对性教育;交易所应当扩大期货国际化品种范围,将更多国际属性强烈的品种列为特定品种,允许境外投资者参与交易;交易所应当通过各项政策改善“主力合约”现象,从次主力至全月合约逐步提升成交量,提升合约价格参考性,以达到提升套期保值效果的最终结果;此外期货市场的各参与主体,尤其是实体企业,应转变自身参与心态,切忌盲目投机。
二、国际主要金属交易所价格动态（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、国际主要金属交易所价格动态（论文提纲范文）
（1）双循环背景下有色金属矿产品国际价格波动影响因素研究——以铜、锡为例（论文提纲范文）
| 一、引言 |
| 二、理论框架及模型构建 |
| （一）铜、锡国际价格波动的内在机理分析 |
| （二）MSVAR模型 |
| （三）数据来源及处理 |
| 三、平稳性检验及分析 |
| （一）单位根检验 |
| （二）MSVAR模型的选择 |
| （三）区制状态分析 |
| （四）不同状态下的模型参数分析 |
| （五）基于不同区制的脉冲响应函数分析 |
| （六）结论 |
（2）全球铜产业链格局演化与江西的策略选择（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景与研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 主要内容与研究框架 |
| 1.3 研究思路与研究方法 |
| 1.3.1 研究思路 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 可能的创新与不足 |
| 1.4.1 创新之处 |
| 1.4.2 研究不足 |
| 2 文献综述 |
| 2.1 关于产业链的研究 |
| 2.1.1 基于供应链视角 |
| 2.1.2 基于产业前后经济技术关联视角 |
| 2.1.3 基于价值链视角 |
| 2.1.4 基于组织视角 |
| 2.2 关于铜产业链的研究 |
| 2.3 关于贸易、定价、供需格局的研究 |
| 2.4 文献评述 |
| 3 全球铜产业链发展现状 |
| 3.1 国内外铜产业链发展现状 |
| 3.1.1 上游发展现状 |
| 3.1.2 中游发展现状 |
| 3.1.3 下游发展现状 |
| 3.2 江西铜产业链发展现状 |
| 3.2.1 上游发展现状 |
| 3.2.2 中下游发展现状 |
| 3.3 本章小结 |
| 4 全球铜产业链格局演化趋势分析 |
| 4.1 供需格局演化趋势分析 |
| 4.1.1 供给端 |
| 4.1.2 需求端 |
| 4.2 贸易格局演化趋势:社会网络分析 |
| 4.2.1 铜产业链上中下游贸易概况 |
| 4.2.2 模型构建及数据处理 |
| 4.2.3 全球铜产业链贸易格局的社会网络分析 |
| 4.2.4 小结 |
| 4.3 定价格局演化趋势分析 |
| 4.3.1 铜产业链定价机制演化 |
| 4.3.2 铜产业链定价权研究:基于VAR模型 |
| 4.4 本章小结 |
| 5 江西铜产业链发展面临的机遇与挑战:基于铜产业链格局演化背景 |
| 5.1 江西铜产业链发展面临的机遇 |
| 5.1.1 跨国投资机遇 |
| 5.1.2 期货市场建设 |
| 5.1.3 区位转移优势 |
| 5.2 江西铜产业链发展面临的挑战 |
| 5.2.1 环境污染 |
| 5.2.2 深加工技术不足 |
| 6 江西应对铜产业链格局演化的策略研究 |
| 6.1 政府层面 |
| 6.1.1 产业布局更加合理 |
| 6.1.2 优化升级产业链 |
| 6.1.3 强化龙头企业示范引领作用 |
| 6.2 企业层面 |
| 6.2.1 全球范围配置资源 |
| 6.2.2 加强创新能力 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（3）中国有色金属期货与有色金属股票板块之间的风险溢出效应研究（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究思路与主要内容 |
| 1.3 可能的创新点与不足之处 |
| 第二章 文献综述 |
| 2.1 风险传播的定性研究 |
| 2.2 ARCH模型和GARCH模型的应用 |
| 2.2.1 预测收益与风险 |
| 2.2.2 风险溢出效应的定量研究 |
| 第三章 理论与测算原理 |
| 3.1 理论分析 |
| 3.1.1 股票价格影响因素 |
| 3.1.2 期货价格影响因素 |
| 3.2 在险价值和风险溢出值的概念 |
| 3.3 ARMA模型简介 |
| 3.4 ARCH模型、GARCH与COVAR的计算原理 |
| 第四章 基于GARCH族模型的数据分析 |
| 4.1 样本选取与数据来源 |
| 4.2 描述性统计 |
| 4.3 单位根检验 |
| 4.4 自相关和偏自相关系数 |
| 4.5 风险溢出值的计算 |
| 4.5.1 VAR的计算 |
| 4.5.2 COVAR与风险溢出值的计算 |
| 4.6 实证结果分析 |
| 第五章 结论与展望 |
| 5.1 研究结论 |
| 5.2 研究展望 |
| 参考文献 |
| 附录1 |
（4）国内外原油期货价格与我国原油现货价格联动关系研究（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 研究背景与研究意义 |
| 一、研究背景 |
| 二、研究意义 |
| 第二节 研究内容与研究思路 |
| 一、研究内容 |
| 二、研究思路 |
| 第三节 研究方法与创新点 |
| 一、研究方法 |
| 二、创新点与不足 |
| 第二章 文献综述 |
| 第一节 国内外文献研究现状 |
| 一、期货市场与其他金融市场间联动关系的研究 |
| 二、期货市场与现货市场间联动关系的研究 |
| 第二节 国内外研究现状评述 |
| 第三章 国内外原油期现货市场概况 |
| 第一节 国内原油期现货市场概况 |
| 一、国内原油现货市场 |
| 二、国内原油期货市场 |
| 第二节 国际原油期货市场概况 |
| 一、国际原油期货市场 |
| 二、国际原油定价体系 |
| 第三节 国内外原油期货主要合约对比 |
| 第四节 国内原油期货市场存在的问题 |
| 第四章 理论基础与实证研究方法 |
| 第一节 理论基础 |
| 一、溢出效应理论 |
| 二、无套利均衡理论 |
| 三、有效市场理论 |
| 第二节 实证研究方法 |
| 一、实证方法的选取 |
| 二、实证研究的设计 |
| 第五章 国外原油期货价格与我国原油现货价格联动关系研究 |
| 第一节 数据来源及处理 |
| 第二节 均值溢出效应分析 |
| 一、ADF单位根检验 |
| 二、协整检验 |
| 三、VAR模型滞后阶数选取 |
| 四、格兰杰因果关系检验 |
| 五、VECM向量误差修正模型 |
| 六、脉冲响应分析及方差分解 |
| 第三节 波动溢出效应分析 |
| 一、BEKK-GARCH模型 |
| 第四节 实证小结 |
| 第六章 我国原油期货价格与我国原油现货价格联动关系研究 |
| 第一节 数据来源及处理 |
| 第二节 均值溢出效应分析 |
| 一、ADF单位根检验 |
| 二、协整检验 |
| 三、VAR模型滞后阶数选取 |
| 四、格兰杰因果关系检验 |
| 五、VECM向量误差修正模型 |
| 六、脉冲响应分析及方差分解 |
| 第三节 波动溢出效应分析 |
| 一、BEKK-GARCH模型 |
| 第四节 实证小结 |
| 第五节 实证结果对比分析 |
| 第七章 研究结论及政策建议 |
| 第一节 研究结论 |
| 第二节 政策建议 |
| 参考文献 |
（5）A公司贵金属投资产品营销策略优化研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景和研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究目的和研究内容 |
| 1.2.1 研究目的 |
| 1.2.2 研究内容 |
| 1.3 研究方法和技术路线 |
| 1.3.1 研究方法 |
| 1.3.2 技术路线 |
| 1.4 本文的创新之处 |
| 第2章 理论基础与文献综述 |
| 2.1 相关概念 |
| 2.1.1 贵金属投资产品概念 |
| 2.1.2 贵金属投资产品类型 |
| 2.1.3 营销策略基本概念 |
| 2.2 相关理论 |
| 2.2.1 STP理论 |
| 2.2.2 4Ps营销组合理论 |
| 2.2.3 价值营销理论 |
| 2.2.4 关系营销理论 |
| 2.3 文献综述 |
| 2.3.1 贵金属投资产品文献综述 |
| 2.3.2 产品营销文献综述 |
| 2.3.3 贵金属投资产品营销文献综述 |
| 2.3.4 文献述评 |
| 2.4 本章小结 |
| 第3章 A公司贵金属投资产品营销环境分析 |
| 3.1 A公司及其贵金属投资产品概述 |
| 3.2 贵金属投资产品市场现状与发展态势 |
| 3.2.1 贵金属投资产品市场发展现状 |
| 3.2.2 贵金属投资产品市场发展态势 |
| 3.3 A公司贵金属投资产品营销的宏观环境分析 |
| 3.3.1 政治环境分析(P) |
| 3.3.2 经济环境分析(E) |
| 3.3.3 社会环境分析(S) |
| 3.3.4 技术环境分析(T) |
| 3.4 A公司贵金属投资产品营销的微观环境分析 |
| 3.4.1 投资者分析 |
| 3.4.2 竞争者分析 |
| 3.4.3 内部环境分析 |
| 3.5 本章小结 |
| 第4章 A公司贵金属投资产品营销策略的现状分析 |
| 4.1 A公司贵金属投资产品市场定位与营销概况 |
| 4.1.1 A公司贵金属投资产品市场定位 |
| 4.1.2 A公司贵金属投资产品营销概况 |
| 4.2 A公司贵金属投资产品现有的营销策略 |
| 4.2.1 产品策略 |
| 4.2.2 定价策略 |
| 4.2.3 渠道策略 |
| 4.2.4 促销策略 |
| 4.3 A公司贵金属投资产品现有营销策略的问题分析 |
| 4.3.1 产品与市场不匹配 |
| 4.3.2 定价策略不具优势 |
| 4.3.3 外部渠道管理不善 |
| 4.3.4 促销形式过于单一 |
| 4.4 A公司贵金属投资产品现有营销策略问题的原因分析 |
| 4.4.1 市场调研不充分 |
| 4.4.2 未重视客户价值 |
| 4.4.3 缺乏差异化管理 |
| 4.4.4 未建立自营渠道 |
| 4.5 本章小结 |
| 第5章 A公司贵金属投资产品营销策略的优化 |
| 5.1 A公司贵金属投资产品营销的STP分析 |
| 5.1.1 A公司贵金属投资产品的市场细分(S) |
| 5.1.2 A公司贵金属投资产品目标市场选择(T) |
| 5.1.3 A公司贵金属投资产品市场定位(P) |
| 5.2 A公司贵金属投资产品现有营销策略的优化 |
| 5.2.1 打造多元化的产品策略 |
| 5.2.2 提供差异化的定价策略 |
| 5.2.3 拓展全方位的渠道策略 |
| 5.2.4 构建系统化的促销策略 |
| 5.3 构建以客户价值为中心的价值营销策略 |
| 5.3.1 提升产品体验价值 |
| 5.3.2 降低客户时间成本 |
| 5.3.3 创新增值服务产品 |
| 5.4 构建以大客户为核心的关系营销策略 |
| 5.4.1 建立客户关系管理系统 |
| 5.4.2 筛选准入大客户 |
| 5.4.3 专项服务大客户 |
| 5.5 本章小结 |
| 第6章 A公司贵金属投资产品营销策略优化的实施保障 |
| 6.1 优化组织架构 |
| 6.2 强化培训管理 |
| 6.3 建立绩效考核 |
| 6.4 加强风控管理 |
| 6.5 保障系统性能 |
| 第7章 研究结论与展望 |
| 7.1 研究结论 |
| 7.2 研究展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（8）我国甲醇期货价格发现与套期保值研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 价格发现功能 |
| 1.2.2 最优套期保值比率 |
| 1.2.3 研究评述 |
| 1.3 研究内容与结构 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究结构 |
| 1.4 研究方法 |
| 1.5 本文研究创新点 |
| 2 相关概念与理论基础 |
| 2.1 期现货价格理论基础 |
| 2.1.1 现货价格理论基础 |
| 2.1.2 期货价格理论基础 |
| 2.2 价格发现理论基础 |
| 2.3 套期保值相关理论基础 |
| 2.3.1 套期保值理论分析 |
| 2.3.2 套期保值比率理论基础 |
| 3 我国甲醇期现货市场发展概况 |
| 3.1 甲醇现货市场发展概况 |
| 3.1.1 甲醇现货供需概况 |
| 3.1.2 甲醇下游需求概况 |
| 3.1.3 甲醇现货地区概况 |
| 3.2 品种概述 |
| 3.3 甲醇期货历史行情 |
| 3.3.1 ME合约阶段 |
| 3.3.2 MA合约阶段 |
| 3.4 影响甲醇期现货价格的因素 |
| 3.4.1 成本因素 |
| 3.4.2 需求因素 |
| 3.4.3 季节性因素 |
| 3.4.4 进口因素 |
| 3.4.5 对影响因素的总结 |
| 3.5 小结 |
| 4 我国甲醇期货市场价格发现功能研究 |
| 4.1 数据选取 |
| 4.2 VAR检验 |
| 4.3 Granger因果检验 |
| 4.4 Johansen协整检验 |
| 4.5 向量误差修正模型(VECM) |
| 4.6 脉冲响应分析和方差分解 |
| 4.6.1 脉冲响应分析 |
| 4.6.2 方差分解 |
| 4.7 结果分析 |
| 5 我国甲醇期现货最优套期保值比率测算 |
| 5.1 数据选取 |
| 5.2 静态套期保值比率 |
| 5.2.1 最小二乘法(OLS) |
| 5.2.2 误差修正模型(ECM) |
| 5.3 动态套期保值比率 |
| 5.4 静态与动态套期保值绩效评价 |
| 5.5 结果分析 |
| 6 结论与建议 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 建议 |
| 参考文献 |
| 附录A 我国各地区甲醇现货价格及期货价格的脉冲响应 |
| 附录B 我国各地区甲醇现货价格及期货价格的方差分解 |
| 个人简介 |
| 导师简介 |
| 获得成果目录清单 |
| 致谢 |
（9）我国大宗商品价格波动溢出效应研究 ——基于DAG和网络拓扑方法（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究目的与意义 |
| 1.3 研究内容与思路 |
| 1.4 创新点及不足之处 |
| 2 国内外文献综述 |
| 2.1 大宗商品价格溢出效应研究 |
| 2.2 网络测度法在溢出效应中的应用 |
| 2.3 研究评述 |
| 3 理论分析 |
| 3.1 价格联动的相关理论基础 |
| 3.2 大宗商品价格联动路径 |
| 4 模型构建与方法介绍 |
| 4.1 有向无环图(DAG) |
| 4.2 结构向量自回归(SVAR)模型 |
| 4.3 网络拓扑方法——动态波动溢出网络方法 |
| 5 实证过程与结果分析 |
| 5.1 样本预处理与统计性描述 |
| 5.2 有向无环图(DAG)结果分析 |
| 5.3 结构向量自回归(SVAR)模型结果分析 |
| 5.4 动态波动溢出网络方法结果分析 |
| 6 结论与建议 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 政策建议 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（10）铁矿石期货国际化对期货套期保值的影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 导言 |
| 一、研究背景 |
| 二、研究价值及意义 |
| 三、研究内容、方法 |
| 四、论文结构 |
| 五、论文主要创新及不足 |
| 第一章 理论基础与文献综述 |
| 一、期货理论基础 |
| (一)期货套期保值及时间序列分析 |
| (二)期货国际化相关理论 |
| (三)期货套期保值及国际化理论分析 |
| 二、文献综述 |
| (一)关于期货套期保值的研究 |
| (二)关于期货国际化的研究 |
| (三)文献综述小结 |
| 第二章 我国铁矿石现货期货市场基本情况 |
| 一、铁矿石现货市场基本情况 |
| (一)我国铁矿石生产消费和进口情况 |
| (二)铁矿石贸易定价机制 |
| 二、我国铁矿石期货基本情况 |
| 第三章 铁矿石期货国际化动因、内容及套期保值问题分析 |
| 一、铁矿石期货国际化的原因和目的 |
| (一)实施铁矿石期货国际化原因 |
| (二)铁矿石期货国际化的多阶段目的 |
| 二、铁矿石期货国际化实施情况和业务调整方案 |
| (一)铁矿石期货业务规则调整 |
| (二)铁矿石期货国际化实施情况 |
| 三、铁矿石期货国际化后套期保值上的可能问题 |
| (一)铁矿石期货波动率上升或影响套期保值能力发挥 |
| (二)境外交易者数量偏少或使期货价格代表性不足 |
| (三)铁矿石期货、现货价格产生逻辑不同 |
| (四)主力合约价格不连续提高套期保值难度 |
| 第四章 铁矿石期货国际化对套期保值的影响分析 |
| 一、数据来源选取和处理 |
| (一)期货价格数据选取 |
| (二)现货价格数据选取 |
| (三)样本数据的处理和整理 |
| (四)样本数据的统计特征 |
| 二、铁矿石期货套期保值模型及分析 |
| (一)数据建模前检验 |
| (二)套期保值静态模型 |
| (三)套期保值动态模型 |
| (四)铁矿石期货国际化对套期保值影响总结 |
| 三、期货国际化政策评估 |
| (一)螺纹钢期货套期保值效率估计 |
| (二)基于铁矿石和螺纹钢期货套期保值效率比较 |
| (三)期货国际化政策评估 |
| 第五章 结论与政策建议 |
| 一、研究结论 |
| 二、对我国期货市场国际化开放的政策建议 |
| (一)加强期货市场投资者教育 |
| (二)扩大期货国际化品种 |
| (三)优化“主力合约”现象 |
| (四)期货市场参与主体应合理调整心态 |
| 三、本文不足及展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 在校期间的科研成果 |
四、国际主要金属交易所价格动态（论文参考文献）
- [1]双循环背景下有色金属矿产品国际价格波动影响因素研究——以铜、锡为例[J]. 况秋华,刘春学,尹昊. 价格月刊, 2021(09)
- [2]全球铜产业链格局演化与江西的策略选择[D]. 吴相丞. 江西财经大学, 2021(10)
- [3]中国有色金属期货与有色金属股票板块之间的风险溢出效应研究[D]. 张宏菲. 北京外国语大学, 2021(10)
- [4]国内外原油期货价格与我国原油现货价格联动关系研究[D]. 茹月晖. 上海外国语大学, 2021(11)
- [5]A公司贵金属投资产品营销策略优化研究[D]. 张凤霞. 南京师范大学, 2020(07)
- [6]国外现货市场与国内期货、现货市场价格关联性实证研究 ——以锌市场为例[D]. 浦顺晨. 上海财经大学, 2020
- [7]电解铝价格波动和企业实施套期保值的实证分析 ——以铝加工企业为例[D]. 姜馥容. 浙江大学, 2020
- [8]我国甲醇期货价格发现与套期保值研究[D]. 潘浩. 北京林业大学, 2020(02)
- [9]我国大宗商品价格波动溢出效应研究 ——基于DAG和网络拓扑方法[D]. 杨璇. 暨南大学, 2020(07)
- [10]铁矿石期货国际化对期货套期保值的影响研究[D]. 方栋钦. 华东政法大学, 2020(03)